Volatility Breakout — 다음 실험 아이디어

2026-02-05

목표

‘일봉 근사’에서 벗어나 intraday 1분봉(RTH) 기준으로 아래를 단계적으로 확장한다.

다음 실험 후보 (우선순위)

1. Intraday per-ticker 분석

• 종목별 best-k
• 트리거 발생 빈도 (하루에 몇 번/며칠에 한 번)
• 기대값(평균 수익), 분산, tail

2. Position sizing

• equal weight
• 1/vol
• vol targeting

3. Stoploss

• 고정% vs ATR 기반
• stop 체결 가정(보수적/중립) 정의

4. 비용

• 수수료 + 슬리피지

용어(Glossary 필요)

• K
• ATR
• RTH
• MDD
• slippage